เครดิตสกอริ่ง

คะแนนเครดิต (Credit Scoring) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดพฤติกรรมความตั้งใจในการชำระหนี้ของผู้มาขอสินเชื่อ เสริมเข้าไปกับ Scoring ปกติที่สถาบันการเงินทำอยู่แล้ว ซึ่งนั่นเป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้มาขอสินเชื่อเท่านั้น Scoring ของแบงก์ จะตอบโจทย์ความสามารถในการชำระหนี้ แต่ก็ยังไม่สามารถจะตอบโจทย์ ของความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ทั้งหมด วิธี Credit scoring มีหลักการง่าย ๆ คือ คล้ายกับการให้คะแนนสอบ โดยจะกำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ในแต่ละด้านตามเกณฑ์ที่เชื่อว่าจะบ่งบอกระดับความเสี่ยงด้านเครดิตได้ ซึ่งจะมีผลต่อการกำหนดวงเงินกู้ยืมและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ด้วย ดังนั้น แบบจำลอง Credit scoring ที่ดีจะต้องแยกกลุ่มที่มีระดับความเสี่ยงต่างกันอย่างมีนัยสำคัญออกจากกันได้อย่างชัดเจน ขั้นตอนโดยย่อของการสร้างแบบจำลอง Credit scoringประกอบด้วย 1) วิเคราะห์และกำหนดตัวแปรทางสถิติที่น่าจะมีผลต่อการคาดการณ์ความเสี่ยง รวมทั้งระบุค่าความสัมพันธ์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตออกมาเป็นตัวเลข (ดังที่เคยกล่าวไปแล้วว่าความเสี่ยงต้องมีการประเมินค่าได้ เพื่อที่จะนำมาใช้บริหารจัดการ) 2) กำหนดสมการเพื่อใช้ประกอบการคิดคะแนน ว่าจะนำปัจจัยใดมาใช้และมีน้ำหนักคะแนนกี่เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่นแบบจำลอง Credit scoring ของบริษัท The Fair Isaac Corp. (FICO) ซึ่งเป็นหุ้นส่วนกับบริษัท EQUIFAX หนึ่งในสามยักษ์ใหญ่ในธุรกิจข้อมูลด้านเครดิต (Credit Bureau) ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นดังนี้ .... … Continue reading Credit Scoring คืออะไร